Insuficiência da volatilidade das opções binárias

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Botão de opção recomendada - Indicador de opções binárias dos mundos 1, botão de opções - Indicadores do indicador de opções binárias dos mundos 1, Opção de guia Bot - Indicadores de opções binárias dos mundos 1A inclinação de volatilidade O que é desvio de volatilidade Os preços ou prémios das opções são um indicador muito bom usado pelos investidores para Determine uma mudança pendente na direção do mercado. Não só o preço de uma opção de dinheiro se tornará mais caro à medida que os comerciantes especulam em direção a um ativo subjacente, mas, com as opções de dinheiro desses ativos, obterão um prêmio maior. Entender por que uma greve pode ter uma maior volatilidade, em relação às greves de dinheiro, é uma parte crucial das opções de negociação. A mudança de volatilidade entre greves é referida como a inclinação. Uma opção de dinheiro, é uma opção em que o preço de exercício da opção é igual ao preço subjacente atual de um ativo. Se o petróleo bruto fosse negociado a 80 dólares por barril, as chamadas de 80 dólares e as posições de 80 dólares para qualquer horizonte temporal estão no dinheiro. Os preços de greve que estão abaixo ou acima de 80 dólares estão fora das greves de dinheiro. Ao discutir os preços de exercício que estão fora do dinheiro, os comerciantes referem-se ao percentual longe da greve de dinheiro para designar a opção. Quando um comerciante se refere a uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 do dinheiro, quando o petróleo bruto está negociando a 80 dólares por barril, o comerciante se refere a colocar com uma greve de 72 dólares por barril e opções de chamadas com greve em 88 Dólares por barril. Teoricamente, todas as opções para um ativo financeiro devem negociar com a mesma medida de volatilidade e com as chamadas de dinheiro e colocadas com a mesma greve e o prazo de validade deve ter o mesmo preço. Na prática, a demanda por contratos de opções individuais pode elevar o preço de algumas das opções em um instrumento financeiro, o que pode criar uma disparidade nos preços. Existem dois tipos de inclinação, distorção de inclinação e distorção de tempo. Strike skew é a medida da disparidade de volatilidade das opções para contratos de opção com greves diferentes, mas a mesma expiração. Por exemplo, uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 do dinheiro terá uma maior volatilidade implícita potencialmente, do que uma opção de venda que é 5 do dinheiro. Time skew é uma medida da disparidade de volatilidade das opções para contratos de opção com o mesmo preço, mas expirações diferentes. Isso significa que uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 do dinheiro, mas expira em 60 dias, tem uma maior volatilidade implícita do que uma opção de venda de petróleo bruto que expira em 30 dias. Quando fora do dinheiro colocar e sair do dinheiro, as chamadas têm maior volatilidade implícita que, nas opções de dinheiro, a curva de volatilidade implícita é dito ter um sorriso. Quando a colocação ou as chamadas são maiores ou inferiores, o termo usado para designar a diferença é a inclinação. Um segundo tipo de inclinação é uma inclinação do tempo. Um exemplo seria examinar a volatilidade implícita para as opções de venda de dólar em setembro de 70 no petróleo bruto e compará-las com as opções de venda do dólar em dezembro de 70 dólares. A volatilidade implícita utilizada para cada opção pode ser diferente por vários motivos. Primeiro, a mudança do ativo subjacente pode ser diferente (isso ocorreria para contratos de futuros que possuíam ativos subjacentes diferentes). O segundo é que pode haver mais eventos que podem ocorrer dentro de um longo período de tempo. Uma terceira questão seria que os trabalhos implícitos de volatilidade têm uma relação inversa com o tempo. Geralmente, se um preço de opção onde permanecer constante, à medida que o tempo aumenta, a volatilidade implícita diminui. Os modelos tradicionais de preços de opções tendem a prover o preço das opções de dinheiro menores do que as opções de dinheiro próximas. Como resultado, a volatilidade computacional do preço atual das opções resulta em volatilidades infladas à medida que as opções se tornam mais profundas dentro ou fora do dinheiro, o que resulta em uma tabela de desvio em uma curva como curva. Na realidade, como o medo de um movimento rápido em um ativo subjacente agarra uma comunidade comercial, os preços das opções de dinheiro se tornam mais na demanda e a volatilidade implícita usada para baixar essas opções aumenta. Por exemplo, à medida que a crise financeira começou a percolar, os comerciantes queriam se proteger através da compra de opções de venda que protegiam suas carteiras de um grande movimento descendente nos mercados de ações. Isso criou uma demanda tanto no dinheiro quanto fora das opções de dinheiro. Os preços das opções de dinheiro eram mais baratos e, portanto, a demanda crescia aumentando a volatilidade implícita, criando uma grande inclinação para os opitons SampP 500. Há um ponto particular através da curva de volatilidade implícita onde a inclinação ou o sorriso começam a achatar. É nesses pontos de inflexão que os comerciantes podem tirar proveito ou ineficiências dentro do mercado. Nossos patrocinadores Como tirar proveito de um sorriso de volatilidade O sorriso ou a flexibilidade da volatilidade é um fenômeno em que os preços de exercícios das opções de dinheiro têm uma volatilidade implícita maior ou menor, em seguida, as opções de dinheiro. Quando esse tipo de estrutura de curva ocorre, um comerciante pode aproveitar esta situação de várias maneiras. Se um comerciante acredita que o mercado de um ativo subjacente está indo para cima ou para baixo, ele pode colocar um spread de chamada (para apostas ascendentes direcionais) ou um spread (para apostas descendentes direcionais). O spread de chamadas é o lugar onde um investidor compra um na chamada de dinheiro e simultaneamente vende uma chamada com uma greve maior (fora do dinheiro). Um spread é onde o investidor compra um ao dinheiro colocado e, simultaneamente, vende uma colocação com uma greve mais baixa (isto é, fora do dinheiro). Se houver um sorriso, a volatilidade implícita usada para o dinheiro fora do dinheiro ou fora do dinheiro, será maior do que a volatilidade implícita usada para as chamadas ou colocações de dinheiro. Isso reduzirá o prémio teórico geral que um comerciante paga pela propagação de chamadas ou colocou o spread. Delta Neutral Trades Ao tentar capturar a inclinação ou o sorriso, um comerciante pode criar uma estrutura que não tenha um delta definitivo, em um esforço para capturar o prémio associado ao sorriso. Isso significa que o comércio não tem exposição inicialmente para movimentos ascendentes ou descendentes no ativo subjacente. Uma estrutura na qual o comerciante compra 1 no dinheiro colocado e vende duas das poupanças de dinheiro pode ser usada para tirar proveito de um alto desvio relativo sobre as opções de dinheiro. Isso também pode ser realizado no lado da chamada de uma estrutura de opções. Compre a compra de um colocar e venda dois, o delta pode ser completamente neutralizado e o prémio pode ser coletado. A estrutura provavelmente ganhará dinheiro no lado da colocação, a menos que o mercado caia abaixo de um ponto específico abaixo das duas opções de dinheiro. Fora do dinheiro, a opção pode ser escalonada para fazer o nível de ataque onde um baixo é criado muito longe. Esse tipo de estrutura imita uma opção de falta no mundo das opções binárias. Quando o sorriso é muito alto, faz sentido para um comerciante comprar uma opção de falta se o pagamento imitar o pagamento que seria recebido da venda de baunilha fora das opções de dinheiro. Vender um estrangulamento também é uma maneira de se beneficiar do mercado criado com as opções de dinheiro com sorrisos muito grandes. Um estrangulamento está vendendo ou comprando as opções de dinheiro. Quando um sorriso de volatilidade é alto, a venda de estrangulamentos pode ser muito rentável. Uma maneira de se aproveitar em um perfil delta neutro, é comprar um estrondo (comprar uma entrada e uma chamada na greve de dinheiro) e vender para estrangulamentos contra ela (a venda do dinheiro coloca e liga). Semelhante à estrutura descrita acima, essa estratégia combina põr e liga e faz a área que o mercado precisa alcançar para criar uma troca perdedora, muito longe da área de dinheiro. A estrutura, que também é chamada de 2,1,1, oferece uma proteção significativa se o mercado começar a se mover, e um comerciante pode coletar um prêmio significativo da desaceleração da volatilidade monetária. O arbitragem de sorriso é uma maneira para um investidor capturar a alta volatilidade se uma greve particular se move fora do cálculo linear atual do sorriso ou distorção. Isso pode acontecer se a demanda por uma greve for maior do que as greves ao redor. Por exemplo, se a greve do petróleo bruto de 60 dólares como uma volatilidade de 50 e a greve 59 tiveram uma volatilidade de 52 e a greve 58 tem uma volatilidade de 54, e a greve 56 tem uma volatilidade de 58, uma vez que esperaria a A volatilidade da greve 57 é de 56. Se, por algum motivo, essa greve tivesse uma volatilidade implícita de 55, um comerciante poderia comprar essa greve e vender uma greve diferente com a esperança de que a diferença implícita de volatilidade voltasse ao normal. Um investidor pode usar inúmeras estratégias para lucrar com o sorriso da volatilidade. A chave para negociar com êxito para entender quando o sorriso é rico em relação à volatilidade monetária ou relativamente barato com a volatilidade monetária. Um comerciante deve examinar diferentes ferramentas que estão disponíveis para avaliar o sorriso da volatilidade, para aumentar sua vantagem potencial na negociação desse mercado. Nossos Patrocinadores